该选题方向已发表的论文包括：

债券市场收益率波动与风险测量研究——基于GARCH-MIDAS模型分析. 王新宇;朱新缘;王宁. 价格理论与实践,2018,10

铜期货市场收益波动规律研究. 王新宇;孙骐. 价格理论与实践,2017,12

金融市场高频数据对我国短期国际资本流动的影响——基于贝叶斯混频VAR的分析. 李青召;林秀梅;方毅. 经济问题探索,2019,04

资产收益率跳扩散过程的混频数据估计:一个波动率回馈框架. 任光宇;吕小锋. 经济与管理研究,2021,02

不同的政策不确定性对股市波动影响相同吗？. 周学伟;付巾书;宋加山. 金融发展研究,2020,05

该选题方向已发表的论文包括：

双因子非对称已实现SV模型及其实证研究. 吴鑫育;李心丹;马超群. 中国管理科学,2018,02

时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究. 吴鑫育;赵凯;李心丹;马超群. 中国管理科学,2019,11

混合正态双因子已实现SV模型及其实证研究. 吴鑫育;李心丹;马超群. 管理科学,2019,02

双因子随机条件极差模型及其实证研究. 吴鑫育;谢海滨;汪寿阳. 管理科学学报,2020,01

基于自举粒子滤波的沪深300指数跳跃性形态. 吴恒煜;朱福敏;胡根华;马晶;田海山. 系统工程,2013,09

该选题方向已发表的论文包括：

贸易环境对我国出口影响的实证分析. 杜江;潘滢. 国际商务(对外经济贸易大学学报),2010,06

我国金融稳定指数的构建:基于主成分分析法. 王娜;施建淮. 南方金融,2017,06

人民币相对SDR货币汇率波动变化研究. 赵建廷. 价格理论与实践,2017,12

美联储货币政策对中国经济的冲击. 金春雨;张龙. 中国工业经济,2017,01

基于截面数据的区域内产业集中度与出口波动关系研究——以德州市为例. 左力;于涛. 山东大学学报(哲学社会科学版),2011,01

该选题方向已发表的论文包括：

考虑外部系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究. 王建;何娟. 金融经济学研究,2016,04

债券市场收益率波动与风险测量研究——基于GARCH-MIDAS模型分析. 王新宇;朱新缘;王宁. 价格理论与实践,2018,10

铜期货市场收益波动规律研究. 王新宇;孙骐. 价格理论与实践,2017,12

基于我国货币政策不确定性的股市波动长短期成分测度研究. 周德才;贾青;李梓玮. 金融发展研究,2017,05

基于宏观基本面的股市波动度量与预测. 郑挺国;尚玉皇. 世界经济,2014,12

该选题方向已发表的论文包括：

社会信息网络、股票价格波动性与跳跃风险. 刘杨树;王毓娴;杜时磊;许哲泓. 南方金融,2018,10

考虑投资者情绪的期权价格隐含信息对波动率预测效果研究. 张磊. 南方金融,2020,03

知情交易会影响期权平价关系的收益预测能力吗?. 林仁皓;李宗龙;卜静. 西安交通大学学报(社会科学版),2017,03

期铜价格波动对股票换手率的影响研究——基于大宗商品金融化背景下的分析. 饶育蕾;唐慧敏;彭叠峰. 价格理论与实践,2014,10

灾难风险与中国股市波动性之谜. 袁靖;陈国进. 上海经济研究,2014,04

该选题方向已发表的论文包括：

重大需求冲击对石油市场的短期影响分析——基于事件分析法的研究. 潘慧峰;石智超. 上海经济研究,2012,12

期铜价格波动对股票换手率的影响研究——基于大宗商品金融化背景下的分析. 饶育蕾;唐慧敏;彭叠峰. 价格理论与实践,2014,10

人民币相对SDR货币汇率波动变化研究. 赵建廷. 价格理论与实践,2017,12

我国稀土资源投资决策研究——基于稀土资源价格波动率的分析. 罗宇洁;王静;郑慧芳. 价格理论与实践,2018,10

人民币汇率波动的预测——基于损失函数和DM检验的比较分析. 李艳丽;邓贵川;李辰阳. 国际金融研究,2016,02

该选题方向已发表的论文包括：

数字货币的国际监管经验与启示. 史雪娜;肖瑶. 对外经贸实务,2016,12

社会信息网络、股票价格波动性与跳跃风险. 刘杨树;王毓娴;杜时磊;许哲泓. 南方金融,2018,10

基于信用风险控制的存货质押融资业务决策研究. 李富昌;苏益莉;胡晓辉. 南方金融,2018,02

中国银行业系统性风险的涵义、度量及影响因素——基于1996-2014年的数据. 荆中博;杨海珍;杨晓光. 南方金融,2016,02

中国系统性风险度量防范研究——基于高低波动两阶段的视角. 李政;刘淇;温博慧. 南开学报(哲学社会科学版),2020,05

该选题方向已发表的论文包括：

中国外汇储备汇率结构风险研究——基于VaR-GARCH模型的实证研究. 闫素仙;张建强. 河北经贸大学学报,2012,01

上证50ETF期权对标的证券市场波动性影响实证研究. 王卓琼;孟卫东. 宁夏社会科学,2021,02

我国波动率指数预测能力研究——基于隐含波动率的信息比较. 屈满学;王鹏飞. 经济问题,2017,01

中国金属期货市场高频波动率预测模型比较研究. 陈晓东. 金融理论与实践,2014,01

基于GARCH族模型的棉花期货价格波动率研究. 范胜利. 农业经济,2016,02

该选题方向已发表的论文包括：

重大需求冲击对石油市场的短期影响分析——基于事件分析法的研究. 潘慧峰;石智超. 上海经济研究,2012,12

期铜价格波动对股票换手率的影响研究——基于大宗商品金融化背景下的分析. 饶育蕾;唐慧敏;彭叠峰. 价格理论与实践,2014,10

人民币汇率波动的预测——基于损失函数和DM检验的比较分析. 李艳丽;邓贵川;李辰阳. 国际金融研究,2016,02

中国粮食价格长期波动特征研究:基于成分GARCH模型. 胡安其. 价格月刊,2012,03

中国线材期货价格指数波动率预测能力分析. 陈晓东;易文德. 价格月刊,2012,07

该选题方向已发表的论文包括：

风险投资对互联网金融平台的偏好及影响因素分析. 李先玲;王彦. 贵州财经大学学报,2017,03

我国企业海外撤资的实物期权分析. 曲国明. 四川理工学院学报(社会科学版),2012,05

P2P网络借贷平台爆发风险事件问题的研究——基于实物期权理论的视角. 刘红忠;毛杰. 金融研究,2018,11

基于交换期权的项目投资决策研究. 刘继才;雷岩. 建筑经济,2011,S1

农村集体经营性建设用地使用权的实物期权定价方法. 徐子尧;郑芳. 农村经济,2015,06

该选题方向已发表的论文包括：

数字货币的国际监管经验与启示. 史雪娜;肖瑶. 对外经贸实务,2016,12

股市流动性、杠杆率与股价波动——基于TVP-VAR模型的实证检验. 巫秀芳;郭亮. 河北经贸大学学报,2019,05

中国股市流动性风险与价格稳定机制研究——基于波动率预警的视角. 黄柏翔;周书仪;万丽梅. 金融经济学研究,2016,02

我国农产品期货市场风险与效率研究——基于流动性风险视角. 徐建玲;查婷俊. 价格理论与实践,2013,12

流动性价值、波动性价值与股票可交易价值. 张普;张名誉. 上海经济研究,2013,09

该选题方向已发表的论文包括：

社会信息网络、股票价格波动性与跳跃风险. 刘杨树;王毓娴;杜时磊;许哲泓. 南方金融,2018,10

基于信用风险控制的存货质押融资业务决策研究. 李富昌;苏益莉;胡晓辉. 南方金融,2018,02

重大需求冲击对石油市场的短期影响分析——基于事件分析法的研究. 潘慧峰;石智超. 上海经济研究,2012,12

人民币相对SDR货币汇率波动变化研究. 赵建廷. 价格理论与实践,2017,12

贸易摩擦、摩擦关注与股市短期溢出效应. 陈奉功;张谊浩. 国际经贸探索,2021,04

该选题方向已发表的论文包括：

社会信息网络、股票价格波动性与跳跃风险. 刘杨树;王毓娴;杜时磊;许哲泓. 南方金融,2018,10

中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别. 张月茹;谭政勋. 南方金融,2018,04

全球金融市场:走过三月的惊涛骇浪. 王宇. 南方金融,2020,03

考虑投资者情绪的期权价格隐含信息对波动率预测效果研究. 张磊. 南方金融,2020,03

中国内地股市与国际股市相互联动吗?——以金融危机和欧债危机为背景. 谭政勋. 南方金融,2013,12

该选题方向已发表的论文包括：

贸易环境对我国出口影响的实证分析. 杜江;潘滢. 国际商务(对外经济贸易大学学报),2010,06

人民币相对SDR货币汇率波动变化研究. 赵建廷. 价格理论与实践,2017,12

汇改提高了人民币国际化水平吗？——基于“7·21”汇改和“8·11”汇改的视角. 王雪;胡明志. 国际金融研究,2019,08

人民币汇率波动的预测——基于损失函数和DM检验的比较分析. 李艳丽;邓贵川;李辰阳. 国际金融研究,2016,02

中国外汇市场干预的区间和非对称偏好研究. 王艳真;李秀敏. 世界经济研究,2016,10

该选题方向已发表的论文包括：

中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别. 张月茹;谭政勋. 南方金融,2018,04

科创板涨跌幅限制新规影响股价波动率吗. 黄剑;林细雁;潘昌辉. 金融经济学研究,2020,02

中国线材期货价格指数波动率预测能力分析. 陈晓东;易文德. 价格月刊,2012,07

沪港通对大陆、香港股票市场波动溢出的影响研究——基于沪深300指数、恒生指数高频数据. 杨瑞杰;张向丽. 金融经济学研究,2015,06

市场信息冲击下期权定价研究——以上证50ETF定价模型的应用为例. 王恒;刘鹏. 价格理论与实践,2020,10

该选题方向已发表的论文包括：

人民币汇率波动与中国股市的风险传染效应——基于惩罚分位数回归与网络模型. 张蕾;曹渊;高鹏飞. 宏观经济研究,2020,02

加密货币量价关系研究——基于去趋势交叉相关分析和分位数回归的方法. 曹广喜;谢文浩. 经济与管理研究,2021,03

我国各类金融机构系统风险贡献度评估——基于分位数回归的CoVar模型. 冉茂盛;唐潇. 商业经济研究,2015,17

基于波动率的货币与产出关系检验——来自分位数回归模型的新证据. 马昕田;刘金全. 企业经济,2012,08

基于期权隐含波动率的股市风险预警研究. 梁朝晖;郭翔. 上海金融,2020,07

该选题方向已发表的论文包括：

贸易环境对我国出口影响的实证分析. 杜江;潘滢. 国际商务(对外经济贸易大学学报),2010,06

人民币相对SDR货币汇率波动变化研究. 赵建廷. 价格理论与实践,2017,12

美联储货币政策对中国经济的冲击. 金春雨;张龙. 中国工业经济,2017,01

外汇期权隐含方差、风险偏好与人民币汇率. 张雪鹿. 国际金融研究,2020,09

汇改提高了人民币国际化水平吗？——基于“7·21”汇改和“8·11”汇改的视角. 王雪;胡明志. 国际金融研究,2019,08

该选题方向已发表的论文包括：

中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别. 张月茹;谭政勋. 南方金融,2018,04

考虑投资者情绪的期权价格隐含信息对波动率预测效果研究. 张磊. 南方金融,2020,03

科创板涨跌幅限制新规影响股价波动率吗. 黄剑;林细雁;潘昌辉. 金融经济学研究,2020,02

纳入明晟指数究竟会带给A股什么——基于深港通制度的反事实评估方法研究. 李江平. 金融经济学研究,2018,04

中国多层资本市场体系风险配置效率研究. 李腊生;关敏芳;沈萍. 广东金融学院学报,2010,05

该选题方向已发表的论文包括：

基于KMV模型的地方政府性债务违约风险分析——以长三角地区为例. 王学凯;黄瑞玲. 上海经济研究,2015,04

基于修正KMV模型的上市公司信用风险测度. 王传鹏;李春蕾. 会计之友,2018,13

基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量. 陈韬;王丽君;陈鹏;张帆. 金融理论与实践,2014,06

基于SV-KMV模型的信用风险度量研究. 王新翠;王雪标;周生宝. 经济与管理,2013,07

全球信用风险短期冲击对中国的溢出效应. 刘志洋;孟祥璐. 金融论坛,2020,05

该选题方向已发表的论文包括：

考虑投资者情绪的期权价格隐含信息对波动率预测效果研究. 张磊. 南方金融,2020,03

贸易摩擦、摩擦关注与股市短期溢出效应. 陈奉功;张谊浩. 国际经贸探索,2021,04

我国稀土资源投资决策研究——基于稀土资源价格波动率的分析. 罗宇洁;王静;郑慧芳. 价格理论与实践,2018,10

不确定性经济周期理论研究综述. 章上峰;程灿. 浙江工商大学学报,2017,05

国际石油价格波动对宏观经济冲击影响研究. 吴姗姗;单葆国. 价格理论与实践,2020,04

该选题方向已发表的论文包括：

上证50ETF期权成分股的调整对其定价效率的影响. 闫会强;王帅;金浩. 价格理论与实践,2017,03

上证50ETF期权对标的证券市场波动性影响实证研究. 王卓琼;孟卫东. 宁夏社会科学,2021,02

基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例. 杨晓辉;王裕彬. 金融理论与实践,2019,05

上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究. 倪中新;郭婧;王琳玉. 财经研究,2020,04

上证50ETF期权隐含波动率曲面:建模及实证研究. 邓力. 投资研究,2017,02

该选题方向已发表的论文包括：

债券市场收益率波动与风险测量研究——基于GARCH-MIDAS模型分析. 王新宇;朱新缘;王宁. 价格理论与实践,2018,10

铜期货市场收益波动规律研究. 王新宇;孙骐. 价格理论与实践,2017,12

金融市场高频数据对我国短期国际资本流动的影响——基于贝叶斯混频VAR的分析. 李青召;林秀梅;方毅. 经济问题探索,2019,04

资产收益率跳扩散过程的混频数据估计:一个波动率回馈框架. 任光宇;吕小锋. 经济与管理研究,2021,02

不同的政策不确定性对股市波动影响相同吗？. 周学伟;付巾书;宋加山. 金融发展研究,2020,05

该选题方向已发表的论文包括：

双因子非对称已实现SV模型及其实证研究. 吴鑫育;李心丹;马超群. 中国管理科学,2018,02

时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究. 吴鑫育;赵凯;李心丹;马超群. 中国管理科学,2019,11

混合正态双因子已实现SV模型及其实证研究. 吴鑫育;李心丹;马超群. 管理科学,2019,02

双因子随机条件极差模型及其实证研究. 吴鑫育;谢海滨;汪寿阳. 管理科学学报,2020,01

基于自举粒子滤波的沪深300指数跳跃性形态. 吴恒煜;朱福敏;胡根华;马晶;田海山. 系统工程,2013,09

该选题方向已发表的论文包括：

考虑外部系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究. 王建;何娟. 金融经济学研究,2016,04

债券市场收益率波动与风险测量研究——基于GARCH-MIDAS模型分析. 王新宇;朱新缘;王宁. 价格理论与实践,2018,10

铜期货市场收益波动规律研究. 王新宇;孙骐. 价格理论与实践,2017,12

基于我国货币政策不确定性的股市波动长短期成分测度研究. 周德才;贾青;李梓玮. 金融发展研究,2017,05

基于宏观基本面的股市波动度量与预测. 郑挺国;尚玉皇. 世界经济,2014,12

该选题方向已发表的论文包括：

我国金融稳定指数的构建:基于主成分分析法. 王娜;施建淮. 南方金融,2017,06

美联储货币政策对我国资产价格的影响. 姜富伟;郭鹏;郭豫媚. 金融研究,2019,05

股市异常波动期间限制卖空机制的效果研究——基于2015年A股市场的自然实验. 李锋森. 金融监管研究,2019,09

资本账户开放、系统性金融风险与经济高质量发展. 何剑;郑智勇;张梦婷. 经济与管理研究,2020,05

宏观审慎监管视角下的金融稳定信息披露研究. 刘志洋. 武汉金融,2015,11

该选题方向已发表的论文包括：

利率衍生品的定价研究——基于LIBOR市场模型. 蒋承;郭黄斌;崔小勇. 金融理论与实践,2010,02

保险公司可转债担保费率的厘定问题. 林勇;程志富;李巍. 保险研究,2012,10

债务展期视角下的中小企业融资担保问题——基于《破产法》（2007）的若干条例. 林勇;程志富. 金融理论与实践,2012,09

运用Matlab基于LSM方法对美式期权定价的新探究. 刘海永;严红. 金融发展研究,2013,12

偏斜参数对GARCH族模型估计与预测绩效的影响. 方立兵;郭炳伸;曾勇. 统计研究,2014,10

该选题方向已发表的论文包括：

中国股市流动性风险与价格稳定机制研究——基于波动率预警的视角. 黄柏翔;周书仪;万丽梅. 金融经济学研究,2016,02

我国农产品期货市场风险与效率研究——基于流动性风险视角. 徐建玲;查婷俊. 价格理论与实践,2013,12

基于隔夜Shibor的商业银行系统流动性风险研究. 崔婕;段雨辰;沈沛龙. 经济问题,2016,10

我国证券市场流动性溢出效应的实证研究. 刘锋. 技术经济与管理研究,2012,06

货币政策与银行系统流动性风险:基于时变流动性错配指数（LMI）的研究. 张晓明;贾江帆;孙士猛. 财经科学,2021,03

该选题方向已发表的论文包括：

通货膨胀与宏观经济波动相关性研究——宏观经济波动的测度. 尹宗成. 价格理论与实践,2010,10

人民币离岸市场与在岸市场汇率的动态相关性研究. 修晶;周颖. 世界经济研究,2013,03

股指期货与现货市场间波动溢出效应探究. 刘晓彬;李瑜;罗洎. 宏观经济研究,2012,07

我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究. 方意;赵胜民;王道平. 金融监管研究,2012,11

基于HAR-Copula模型的沪港股市动态相关性研究——“沪港通”实施背景及高频数据视角. 刘光强. 财经问题研究,2018,08

该选题方向已发表的论文包括：

人民币汇率波动的预测——基于损失函数和DM检验的比较分析. 李艳丽;邓贵川;李辰阳. 国际金融研究,2016,02

中国线材期货价格指数波动率预测能力分析. 陈晓东;易文德. 价格月刊,2012,07

中国金属期货市场高频波动率预测模型比较研究. 陈晓东. 金融理论与实践,2014,01

基于稀疏模型的人民币汇率波动预测. 周爱民;刘晓孟. 上海金融,2019,03

基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测. 赵华;蔡建文. 数理统计与管理,2011,05

该选题方向已发表的论文包括：

人民币汇率波动与中国股市的风险传染效应——基于惩罚分位数回归与网络模型. 张蕾;曹渊;高鹏飞. 宏观经济研究,2020,02

加密货币量价关系研究——基于去趋势交叉相关分析和分位数回归的方法. 曹广喜;谢文浩. 经济与管理研究,2021,03

我国各类金融机构系统风险贡献度评估——基于分位数回归的CoVar模型. 冉茂盛;唐潇. 商业经济研究,2015,17

基于波动率的货币与产出关系检验——来自分位数回归模型的新证据. 马昕田;刘金全. 企业经济,2012,08

基于期权隐含波动率的股市风险预警研究. 梁朝晖;郭翔. 上海金融,2020,07

该选题方向已发表的论文包括：

我国商品期货价格波动对交易量影响的研究. 刘红;郑玉航. 价格理论与实践,2020,05

东盟加三区域货币合作经济基础研究. 张劲波;崔娜;张江洋. 西安交通大学学报(社会科学版),2014,06

不确定性经济周期理论研究综述. 章上峰;程灿. 浙江工商大学学报,2017,05

美联储货币政策对中国产业结构的时变效应分析. 刘洁;陈宝峰;吴玲. 经济问题探索,2019,03

“稳增长”与“稳杠杆”双重目标下中国宏观经济政策选择. 刘金全;李永杰. 现代经济探讨,2020,09

该选题方向已发表的论文包括：

基于KMV模型的地方政府性债务违约风险分析——以长三角地区为例. 王学凯;黄瑞玲. 上海经济研究,2015,04

基于修正KMV模型的上市公司信用风险测度. 王传鹏;李春蕾. 会计之友,2018,13

基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量. 陈韬;王丽君;陈鹏;张帆. 金融理论与实践,2014,06

基于SV-KMV模型的信用风险度量研究. 王新翠;王雪标;周生宝. 经济与管理,2013,07

全球信用风险短期冲击对中国的溢出效应. 刘志洋;孟祥璐. 金融论坛,2020,05

该选题方向已发表的论文包括：

我国商品期货价格波动对交易量影响的研究. 刘红;郑玉航. 价格理论与实践,2020,05

期铜价格波动对股票换手率的影响研究——基于大宗商品金融化背景下的分析. 饶育蕾;唐慧敏;彭叠峰. 价格理论与实践,2014,10

情绪因子对商品期货价格的影响研究. 周亮. 价格月刊,2018,01

基于时变Copula的股指期货与金融市场相关性研究. 张强;杨华青. 东南学术,2014,04

新常态下长三角制造业金融化风险管控. 季小立;周伟杰. 现代经济探讨,2020,02

该选题方向已发表的论文包括：

风险投资对互联网金融平台的偏好及影响因素分析. 李先玲;王彦. 贵州财经大学学报,2017,03

我国企业海外撤资的实物期权分析. 曲国明. 四川理工学院学报(社会科学版),2012,05

P2P网络借贷平台爆发风险事件问题的研究——基于实物期权理论的视角. 刘红忠;毛杰. 金融研究,2018,11

基于交换期权的项目投资决策研究. 刘继才;雷岩. 建筑经济,2011,S1

农村集体经营性建设用地使用权的实物期权定价方法. 徐子尧;郑芳. 农村经济,2015,06

该选题方向已发表的论文包括：

考虑投资者情绪的期权价格隐含信息对波动率预测效果研究. 张磊. 南方金融,2020,03

美国国债利率对中国债市宏观基本面冲击及两国利率联动时变效应研究——基于GVAR和TVP-VAR模型的实证分析. 郭栋. 国际金融研究,2019,04

科创板涨跌幅限制新规影响股价波动率吗. 黄剑;林细雁;潘昌辉. 金融经济学研究,2020,02

隐含风险厌恶:度量、影响因素与信息含量. 陈蓉;王宜峰;邱紫华. 厦门大学学报(哲学社会科学版),2016,01

中美投资者情绪的动态相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波动率指数的研究. 万千;周亮. 金融经济学研究,2020,02

该选题方向已发表的论文包括：

融资融券制度对个股价格稳定性影响的“马太效应”. 刘乐平;逯敏. 金融经济学研究,2019,06

融资融券对我国A股波动性的影响研究——基于转融通前后的比较. 刘光彦;郝芳静;罗阁一. 湖南科技大学学报(社会科学版),2017,02

中国渐进式融资融券扩容制度是否降低了标的股票的波动率?. 杨嵩;何毛毛. 经济与管理,2018,05

融资融券交易对我国股市波动性影响的实证研究. 吴国平;谷慎. 价格理论与实践,2015,10

卖空交易与股票价格稳定性——来自中国融资融券市场的自然实验. 李志生;杜爽;林秉旋. 金融研究,2015,06

该选题方向已发表的论文包括：

中国银行业系统性风险的涵义、度量及影响因素——基于1996-2014年的数据. 荆中博;杨海珍;杨晓光. 南方金融,2016,02

考虑投资者情绪的期权价格隐含信息对波动率预测效果研究. 张磊. 南方金融,2020,03

我国金融稳定指数的构建:基于主成分分析法. 王娜;施建淮. 南方金融,2017,06

考虑外部系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究. 王建;何娟. 金融经济学研究,2016,04

中美投资者情绪的动态相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波动率指数的研究. 万千;周亮. 金融经济学研究,2020,02

该选题方向已发表的论文包括：

我国商品期货价格波动对交易量影响的研究. 刘红;郑玉航. 价格理论与实践,2020,05

中国股指期货存在交割日效应吗?——基于指数和个股视角的研究. 蒋岳祥;宫蕾;龙怀钢. 浙江大学学报(人文社会科学版),2016,04

上海黄金期货波动率的实证分析——基于夜盘交易推出对黄金期货价格影响机制研究. 黄卓;李超. 价格理论与实践,2015,02

差异化红利税真的能抑制投机吗. 阮启宏;翟爱梅. 南方经济,2015,06

交易量和波动率动态因果关系研究——基于沪深300股指期货高频数据的实证分析. 张苏林. 金融理论与实践,2012,03

该选题方向已发表的论文包括：

我国企业债券信用利差影响因素分析. 欧阳资生;姚聪. 会计之友,2015,23

抵押资产组合对信用利差期限结构的影响分析. 王雪标;周生宝;胡继真. 财经问题研究,2012,11

中国公司债信用利差的影响机理研究. 张茂军;李婷婷;叶志锋. 金融理论与实践,2015,06

在约化模型下具有随机波动率的可违约债券定价. 郭培栋;陈启宏. 统计与决策,2010,20

随机波动HJM框架下信用利差模型及实证研究. 李春林;李冬连. 统计与信息论坛,2011,09

该选题方向已发表的论文包括：

基于复杂网络的中国股市农业板块结构特征建模及实证分析. 王静;吴豪. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2013,06

我国农产品期货市场风险与效率研究——基于流动性风险视角. 徐建玲;查婷俊. 价格理论与实践,2013,12

成交量、持仓量对我国大豆类期货价差波动影响的实证分析. 李志斌;陈昆. 南京审计学院学报,2014,04

情绪因子对商品期货价格的影响研究. 周亮. 价格月刊,2018,01

我国股票现货市场股指期货到期日效应研究——基于沪深300股票指数的实证分析. 李琼;肖祖沔. 经济评论,2015,03